Психология трейдинга
July 1

Том Данте. SFP.

Том Данте на рабочем месте.

Один из легендарных трейдеров, родом из "туманного Альбиона", помимо проницательного взгляда на рынок, имеет отличное чувство юмора, торгует форекс, рынок бондов (10-летние немецкие облигации), золото, серебро, нефть и S&P500.

Его трейдерская карьера началась в 1999 году.

После нескольких безуспешных лет торговли ему удалось начать зарабатывать с помощью арбитража, торгуя на разнице цен у брокеров. Вскоре, правда, эти неэффективности были устранены, и ему пришлось учиться зарабатывать уже с помощью обычного трейдинга.

В итоге в стабильную прибыльность ему удалось выйти в 2007 году, примерно в то же время он устроился на работу в лондонскую проп-фирму Futex. В 2009 уволился, так как капитал у него в управлении был небольшой, а комиссии приходилось платить высокие, плюс на дорогу от дома до работы уходило полтора часа в один конец.

Три года торговал самостоятельно, после чего Futex обратился к нему с предложением, от которого Том не смог отказаться.

В основу этой статьи лег один из платных вебинаров Тома Данте, где он подробно рассказывает о своем наиболее часто используемом сетапе под названием:

Swing Failure Pattern, сэтап, который представляет собой неудачную попытку рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу, а, по сути, является выносом стопов неудачливых трейдеров и последующим разворотом.


Swing Failure Pattern

Давайте для начала посмотрим на пример медвежьего паттерна SFP! Тут мы имеем точку свинг-хая… Почему это – свинг-хай? Потому что рынок сформировал свинг к этой области, а потом – свинг в обратном направлении. Нарисовал пик – и ушел вниз. Давайте поставим горизонтальный уровень на самый-самый максимум цены и посмотрим, как повел себя рынок, когда вернулся к нему. При следующем подходе цена выходит за этот уровень, но откатывает обратно, и свеча закрывается ниже уровня. И рынок немедленно уходит вниз! Это я и называю «swing failure pattern», потому что, по сути, именно это и происходит, – рынку не удается зайти за уровень предыдущей точки свинга и сформировать новую.

Давайте теперь разберем этот момент: если вы хотите прибыльно торговать по этому паттерну, научиться просто распознавать его недостаточно! Нужно разобраться, почему он работает? Почему рынок разворачивается на этих точках?.. Сейчас открою Paint, поговорим с вами о тренде! О самом базовом его определении.

Причина, почему этот паттерн так хорошо работает, кроется в самом определении тренда. Давайте посмотрим на восходящий тренд. Как звучит его определение? Восходящий тренд – это когда рынок формирует хай, откат, более высокий хай, откат – и очередной прорыв к новому хаю… Вот так выглядит восходящий тренд! По сути это – серия повышающихся пиков и впадин. Это – стандартное определение тренда!

Чему всех трейдеров учат в первую очередь? Всегда следуйте за трендом! Не торгуйте против тренда, тренд – это ваш друг! И так далее… Получается, что именно для трейдеров означает тренд?.. Давайте подумаем об этом.

Предположим, трейдер считает, что бычий рынок закончился, и цена сейчас развернется и пойдет вниз. Если он решит войти в продажи (красный крестик), куда он поставит свой стоп? За локальный свинг-хай (зеленая линия). Почему? Потому что, если цена пробьет уровень свинг-хая, трейдер сразу сделает вывод, что ошибся, и тренд все еще восходящий. Свинг-хаи и свинг-лоу – точки, у которых чаще всего наблюдаются скопления стоп-лоссов. Тут нет никаких сомнений! Именно локальные максимумы и минимумы используют для стопов практически все ритейл-трейдеры. Так что если кто-то решит, что цена пойдет вниз, и войдет в продажи, то свой стоп он расположит над уровнем предыдущего свинг-хая. Многие ставят стопы на расстоянии примерно в 1 пункт от уровня, некоторые хитрят и относят их на 10 или 15 пунктов. Но все же стоп-лосс точно будет где-то рядом с уровнем!

Но все это – для продаж. А что, если в том же примере трейдер настроен по-бычьи и хочет войти в покупки? Когда цена выйдет за уровень максимума, трейдер подумает: «Ага. Я торгую по тренду, ведь я такой умный! А тут у нас как раз имеется серия повышающихся пиков и впадин, и мы пробили уровень последнего пика, – надо покупать!». Он сделает это либо по рынку, либо с помощью отложенного ордера Buy Stop. Что это значит? Что чуть выше уровня свинг-хая будет наблюдаться скопление ордеров Buy Stop. А ниже уровней свинг-лоу, – наоборот, аккумуляция ордеров Sell Stop. Почему? По тому же самому, только наоборот!

Если рынок, например, пойдет вниз вот так, то после пробоя уровня свинг-лоу трейдеры подумают, что восходящий тренд закончился. Если они стояли в покупках, – их выбьет по стопу. А когда тебя выбивает по стоп-лоссу из позиции в покупку, – ты, по сути, продаешь. Очевидно, что после пробития уровня свинг-лоу и образования нового минимума многие трейдеры подумают: «о, теперь тренд на рынке нисходящий!». И войдут в продажи! Так что под уровнями свинг-лоу будут аккумулироваться ордера Sell Stop. А над уровнями свинг-хай – Buy Stop!

Почему это важно? Это станет ясно, если задуматься о ликвидности. Я уже говорил об этом в предыдущих вебинарах – ликвидность учитывать просто необходимо! Многие трейдеры, торгующие с небольшими депозитами, даже не задумываются о том, что профессионалы вообще-то испытывают большие сложности со своими огромными позициями! Торговать, будучи профессионалом с большим депозитом, – это очень нелегко! Даже на таком ликвидном рынке, как форекс. Это для нас с вами все просто! Мы определяем размер позиции, выбираем точку для входа – и, как правило, нам удается войти прямо на ней. Иногда можно получить проскальзывание в пункт или два, но обычно мы входим именно там, где нам хочется. У профессионалов такой возможности нет! Особенно остро этот вопрос стоит на менее ликвидных рынках – на акциях, индексах… Но даже на форекс им требуется наличие противоположных ордеров, чтобы добиться исполнения сделки без сдвига рынка. Окей?

Так что если какой-нибудь крупный трейдер решает продать, скажем, здесь (красная стрелка), опираясь при этом на какие-нибудь фундаментальные данные или, может, на потенциальную «двойную вершину»… Ему потребуются покупатели! Почему? Потому что, если он ударит по рынку своими крупными позициями, то сдвинет его вниз! Да плюс ко всему к нему присоединятся еще и другие трейдеры! Которые скажут: «О, тут формируется двойная вершина!», «о, в рынок вошел крупный игрок!». В итоге он получит более плохую цену входа! Крупные трейдеры не любят продавать там же, где продают все. Крупные трейдеры любят продавать там, где наблюдается преобладание покупателей. Они нуждается в ликвидности, которую предоставляют покупатели! Именно поэтому они и используют прорывы за уровни свингов. Если они хотят войти в продажи, они продадут над свинг-хаем, потому что именно там все другие будут покупать. Медведи там закрывают свои позиции, а быки входят в ожидании восходящего тренда. Понятно?

Тут есть один интересный момент… Некоторые говорят: «Ну ладно, Том, цена действительно часто выходит за уровни предыдущих максимумов и минимумов. Но как ты можешь быть уверен, что кто-то действительно будет там покупать или продавать? Серьезно, кто побежит вставать в продажи, как только цена зашла за уровень свинг-лоу?». Сейчас я покажу вам, кто там продает! И почему этот паттерн так хорошо работает.

Я поместил на график скриншот одного твита. Он выглядит так страшно, потому что я замазал черным цветом имя и аватар автора, – не хочу, чтобы на меня подали в суд. Но со всей честностью вам заявляю: люди, которые так торгуют, – это крупные трейдинг-гуру! Причем действительно крупные, на них то и дело ссылаются в интернете! И некоторые из них на самом деле являются весьма уважаемыми авторитетами в области технического анализа! Ведут огромные трейдинг-румы и так далее… Но имя автора я все же решил закрасить. Не важно, кто именно это сказал, мы с вами собрались здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я просто показываю вам, что они говорят…

Посмотрите… Этот твит был опубликован на большой красной свече, к которой от твита идет красная пунктирная линия. «На золоте ожидаю тестирование уровня 1640.00». Это – нижний уровень на графике. «Пока что все идет неплохо. Атакуем минимумы». Стоило цене пройти первый уровень, – они ожидают, что она сразу же пойдет до второго. Атакуем минимумы! Все идет неплохо! Что же произошло дальше? Уровень предыдущего лоу цена прошла, но вернулась обратно, закрылась выше него – и сразу же пошла вверх до FTA (First Trouble Area, «ближайшая проблемная зона»). Она не обрушилась сразу же после пробития уровня лоу, как все этого ожидали! Нет. Конечно, многие тут вошли в продажи, ведь они видели, что цена падает на протяжении уже четырех часов, а теперь еще и пробила уровень – огромная красная свеча, сильный импульс на подходе к уровню свинг-лоу! Все подумали: «Все, конец ему. Уровень пал! Где будет наша цель? Ниже, на 1640. Продаем!». Но стоило цене зайти за уровень, как рынок сразу же развернулся. Но это – только лишь один пример! Давайте посмотрим на другие...

Это – график EURAUD. И еще один твит! Видите большую зеленую свечу справа? Она пробила уровень предыдущего хая! То есть, что мы имеем? Технически говоря, мы имеем восходящий тренд. Классическое определение восходящего тренда: пик, откат к впадине, новый более высокий пик, новый откат (более высокая впадина), вероятное движение к следующему новому пику… Текст твита еще одного популярного трейдера: «Подтверждено наличие восходящего тренда, над 1.2745 – возможности для покупок». Взгляните на уровень 1.2745 – верхняя граница нашего скриншота, я сделал желтую пометку на шкале цены. Всего на несколько пунктов выше последнего свинг-хая! То есть, как только цена зайдет за этот уровень, – этот человек начнет вести себя по-бычьи. То, что мы видим на экране, правда, нельзя назвать паттерном SFP, потому что после пробития уровня свеча не закрылась под ним. Но сейчас я вам показываю, почему работает сама концепция паттерна. Люди действительно начинают входить в покупки прямо за уровнями! «Возможности для покупок над 1.2745». Ключевое слово – «над»! Вы, ребята, должно быть, сейчас думаете «ну, наверное, никто не входит сразу же после пробоя! Разумеется, нет! Сначала нужно дождаться, например, скругленного ретеста». Давайте взглянем на следующий слайд.

Это – тот же самый человек. «Как и в случае вчерашней сделки, нам нужно дождаться либо подтверждения со стороны Price Action, либо пробоя максимума сегодняшнего дня, и только потом закупаться в ожидании ралли. Говоря конкретно, можно поставить Buy Stop ордер на отметку в 1.2745 (за сегодняшним хаем)». Buy Stop за сегодняшним хаем! И это – серьезный гуру с большим именем! Он советует покупать, потому что рынок выглядит по-бычьи. В этом и заключаются основы технического анализа! Рынок пробивает уровень сегодняшнего свинг-хая, пробивает максимум 2012 года, – все, все настроены по-бычьи! И посмотрите, что произошло дальше! Крупные продавцы, нуждающиеся в ликвидности покупателей, продают – и рынок рушится. Мне так хорошо знаком этот паттерн! Он формируется так часто! Позвольте показать вам еще кое-что…

Я тут немного «перехватил микрофон», но именно такие ситуации я и ищу на графиках. Это – еще один известный трейдер… Наверное, кто-то из вас знает, о ком речь, – держите это при себе, пожалуйста. Это – график евродоллара. Мышью я показываю сейчас на свинг-лоу… Это было на уровне 1.3070. Человек пишет: «1.3070 – ключевой уровень поддержки, но он должен быть пробит, чтобы цена протестировала 1.3000». Я ему сразу ответил: «Если будете продавать там, внизу, дайте мне знать! Возможно, я буду тем, кто у вас закупится».

Посмотрите, что произошло дальше! Это – часовой график. После того, как рынок пробил этот уровень, он не успел пройти и 20 пунктов, как последовал мощный разворот. Опять же, это – не пример паттерна SFP, множество примеров я покажу вам чуть позже! Сейчас я просто пытаюсь продемонстрировать, что этот концепт – не какая-то ерунда. Реальные трейдеры действительно думают: «Ага, мы пробили уровень свинг-лоу на евро, – все! Евро падает!». Мой шутливый твит – иллюстрация идеи о том, что в ситуациях, когда другие трейдеры входят в продажи, нам стоит начинать отслеживать возможности для покупок. Потому что именно это будут делать профессионалы с крупными средствами. Именно поэтому на уровнях основных свингов мы будем отслеживать свечи, которые этот уровень пробивают, но не закрываются за ним. Это – наш паттерн! Тут стоит отметить пару нюансов…

Нам подходит не каждый паттерн, нам нужны конкретные условия. В случае SFP это на самом деле очень важно! Потому что этот паттерн настолько хорош, что многим, думаю, будет очень легко им увлечься… Это как когда вы впервые знакомитесь с пин-барами! Стоит вам только узнать определение, – и все, вы уже торгуете каждый пин-бар, появляющийся на графике. Ну и, знаете, не достигаете при этом больших успехов…

Стоит понимать, что в идеале паттерн SFP должен формироваться на уровнях основных свинг-точек. При этом нужно учитывать таймфреймы – на H1 основные свинг-точки будут отличаться от таковых на M5. Сам я определяю их так… Основной свинг-лоу – это когда рынок резко обрушивается в какую-то зону, а потом красиво откатывает, формируя, таким образом, две точки: одну в зоне разворота, другую – вдалеке от нее. После этого справа от свинг-лоу появляется достаточно много свободного пространства, где и будет потом проходить последующее тестирование. Так что, по сути, нам нужно искать на графиках свободное пространство! Нередко можно услышать, что это – самое важное, например, при торговле по уровням и по Price Action. Важно это и для SFP! Так что когда рынок формирует свинг-лоу или свинг-хай, а через некоторое время снова возвращается к его уровню, – нам нужно, чтобы слева от цены было свободное пространство.

На экране мы наблюдаем отличный пример сделки по золоту, которая была открыта на часовом графике. Рынок формирует свинг-лоу, рынок откатывает… Рынок возвращается к уровню свинг-лоу для тестирования, пробивает его, но свеча закрывается выше. Причем это – не какой-то свечной паттерн! Это не пин-бар! Это – паттерн, который предоставляет нам очень полезную информацию о том, как рынок отреагировал на стопы и продажи.

Что вообще происходило на золоте до этого? Сформировался хай, максимум этого отрезка графика. Потом – лоу. Потом – более низкий хай. Потом – более низкий лоу. Потом – более низкий хай – опять! Да это же нисходящий тренд! Именно поэтому все вошли в продажи, когда рынок пробил уровень последнего минимума… И ошиблись. Так что для определения этого паттерна нужно искать основные свинг-точки, на которых большое количество трейдеров будут испытывать сильные бычьи или медвежьи настроения.

Что нельзя назвать ключевым свинг-хаем? Например, пин-бар слева, обозначенный красной стрелкой. Почему? Это нельзя назвать одним из основных хаев на графике, потому что после него рынок опустился только на пару баров – и сразу вернулся обратно! Свободное пространство, конечно, есть, но очень небольшое, свинг получился неглубоким. Да, пожалуй, эта формулировка является наилучшей: нам нужно искать именно глубокие свинги! Чтобы рынок резко падал, – а потом далеко откатывал. В нашем примере рынок тоже резко упал, и откат тоже оказался достаточно приличным – от 1711 до 1730, ралли в 20 долларов – это немало! Вот это и нужно искать. Глубокие свинги! Именно за их уровнями трейдеры и попадают в ловушки.

Давайте еще раз взглянем на этот график. В это время на золоте проводили серьезную зачистку… Посмотрите, после паттерна SFP началось мощное ралли, в ходе которого цена пробила два уровня предыдущих свинг-хаев, и все начали задумываться – интересно, неужели произошла перемена тренда?.. Рынок сформировал новый свинг-хай, после него последовал мощный откат… Через некоторое время цена снова вернулась к этой зоне, причем тоже очень мощно – огромной зеленой свечой!

Как в таких случаях мыслят обычные трейдеры? Они достают свои учебники и начинают рассуждать: «Так, до этого мы сформировали более высокий хай, потом случился откат, который, на минуточку, является более высоким лоу, а теперь мы резко идем вверх! Мы, наверняка, сейчас сделаем новый максимум, это – разворот тренда! Все, встаем в покупки!». И выставляют свои ордера Buy Stop прямо над уровнем. Если не верите, что это происходит буквально на ежедневной основе, – подпишитесь в твиттере на разных крупных гуру, которые слегка похожи на скамеров... На таких людях можно заработать! Отслеживайте зоны, о которых они говорят. Давайте еще раз посмотрим на график: огромная зеленая свеча пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним. Захотелось бы вам вставать против нее? Ведь она выглядит очень по-бычьи! Так что становиться в продажи тут было бы страшновато. Но, опять же, взгляните на рынок – мгновенный обвал! Обратите внимание на белую пунктирную линию, которой отмечен уровень предыдущего свинг-лоу, – тут сетапа SFP не было, потому что закрытие свечи произошло ниже уровня.

А теперь взгляните вот сюда… На уровень, проведенный по минимуму свечи SFP из нашего первого примера по золоту. Хм-м, что же это такое? Кто-нибудь знает?.. Многие ответят, что это – пин-бар. Да, пин-бар! Но не только, это – еще и очередная неудачная попытка рынка сформировать новый свинг-лоу.

Только взгляните на этот график! Три крупных разворота, и перед каждым цена резко подходила к уровню – и всех обманывала! Стоило ей пробить уровень лоу, – она ушла вверх. Только-только пробила уровень хая – упала вниз. Вернулась к предыдущему лоу – опять вверх! Наверняка, многие трейдеры думали, что уж теперь-то цена обрушится вниз! Но нет.

Так что нужно понять одну важную вещь… Да, существует стандартное определение тренда. Но когда вы в следующий раз посмотрите на тренд, задумайтесь о том, где будет больше всего ликвидности? На каких зонах большинство участников рынка настроено по-бычьи?.. На тех, где вот-вот начнется формирование нового хая! А по-медвежьи – там, где вот-вот начнется формирование нового лоу. Именно в этих точках стоит ожидать возможного разворота рынка. Потому что рынок регулярно заманивает трейдеров в ловушку! Если кто-то вошел в покупки по золоту у нижнего уровня, – их, конечно, может вынести по стопу, и они потеряют деньги. Но они не попадут в ловушку! Но вот те, кто войдет там в продажи, – они окажутся в ловушке! И им придется закрывать свою позицию. А это послужит для рынка топливом для движения вверх! Ведь закрытие позиции в продажу – это покупка.

Мы рассмотрели несколько сетапов на часовом графике. Это – хороший таймфрейм для того, чтобы познакомиться с этим паттерном, привыкнуть к нему. Но давайте взглянем и на более долгосрочные движения, которые периодически случаются после SFP…

Слева внизу отмечена точка отсчета, справа – паттерн SFP. Обратите внимание и на исторический максимум цены на золото – что мы там видим?.. Кто-то скажет – медвежью модель поглощения! Да, я тоже ее заметил. Но кроме этого я заметил еще и SFP. Свинг-хай, огромный откат, огромное ралли обратно, пробой уровня, закрытие под ним – конец… Game over. Конечно, не каждый SFP отрабатывает! Но все-таки этот паттерн достаточно надежен, чтобы начать его отслеживать. И торговать! Я знаю людей, которые торгуют исключительно по этому паттерну. Ищут основные максимумы и минимумы и входят только по ним! Если вы тоже захотите так торговать, вам придется начать отслеживать и более крупные максимумы и минимумы. Как я и сказал, не думаю, что таймфрейм в этом паттерне играет большую роль, есть люди, которые торгуют их даже на пятиминутном графике. Главное, – свинги должны быть глубокими! На M5, – значит, по меркам M5, на H1, – значит, по меркам H1.

Я показал вам несколько примеров этого паттерна. Теперь давайте поговорим о том, как именно я его торгую! Возьмем для примера тот же самый график золота, таймфрейм D1, но это не важно. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, – для начала нам нужно определить, когда наш паттерн окажется неактуальным. Планируя сделку, в первую очередь нужно задуматься о том, где станет ясно, что вы оказались неправы! Многие же подходят к процессу наоборот и первым делом думают о том, куда пойдет цена и сколько они смогут заработать. Я же всегда думаю о том, где я окажусь неправ и сколько я при этом потеряю. Потому что, если вы хотите зарабатывать трейдингом себе на жизнь, первейшее и самое важное – это защита капитала. Нет капитала – нет прибылей, так что сохранять свои убытки небольшими – это ключевой момент!

Нам надо разобраться, где именно нам станет ясно, что мы ошиблись, войдя по этому паттерну. Многие могут подумать, что можно просто поставить стоп-лосс под паттерн SFP, но нет! По своему опыту могу сказать: часто бывает, что цена возвращается обратно и рисует еще один ложный пробой, прежде чем улететь наверх. Когда я только начинал торговать этот паттерн, я ставил стоп именно под свечу SFP, это же так логично! Такой же подход, как и при торговле пин-баров. Но, как я и сказал, цена нередко возвращалась обратно для еще одного быстрого забега, и только потом улетала вверх. На нашем графике этого не произошло, но такое часто случается!

Так что я пришел к выводу, что единственная ситуация, когда мы в этом паттерне оказываемся неправы, – это при закрытии какой-либо свечи ниже минимума свечи нашего паттерна SFP. Причем речь не о дневной свече, а о свече таймфрейма, на котором мы входили. Торгуем на дневных графиках – отслеживаем закрытие дневных свечей, на часовых, – значит, часовых. Так что я начал торговать этот паттерн так…

Во-первых, входы! Входим мы на закрытии свечи SFP. Не дожидаемся ни новых максимумов, ни зеленой свечи, ничего такого! Нам не нужно никаких подтверждений, кроме самого паттерна SFP. По своему опыту могу сказать, что лучшие входы получались именно на закрытии бара. Как только свеча закрывается, и паттерн SFP заканчивает свое формирование, – мы сразу входим.

А вот стоп – с ним все сложнее! Потому что, как я и сказал, когда я только начал торговать этот паттерн, мне казалось, что стопы вообще не стоит использовать! И что нужно отслеживать закрытие свечей. Как только какая-то закроется ниже минимума паттерна SFP, – мы выходим. Но торговать без стопов небезопасно, особенно на больших таймфреймах. Я заметил пару вещей… Ну, во-первых, отсутствие стоп-лосса – это просто некомфортно! Во-вторых, без точного стоп-лосса невозможно адекватно рассчитать размер позиции, ведь ты не знаешь, как далеко цена может зайти против тебя. А в-третьих, иногда случается, что выходят какие-то новости или случается какая-то катастрофа, и цена просто обрушивается. В этом случае можно получить огромный убыток! Так что задачка непростая. Что же делать? Мы знаем, что под минимум свечи ставить стоп нам нельзя, но при этом мы не знаем, куда его можно поставить! Я начал играть с разными вариантами. И обнаружил, что самый эффективный подход – устанавливать стоп ниже минимума свечи SFP на расстоянии, равном ATR. Сейчас покажу, что именно я имею в виду… Давайте найдем еще один пример. Кажется, был неплохой на часовом таймфрейме! Именно там я, в основном, и торгую.

Вот хороший пример! Это – график австралийского доллара. Совершенно великолепная сделка! Случилась она в четверг на прошлой неделе. Я всегда стараюсь подбирать примеры из недавних сделок! Очевидно, что примеры двухдневной или недельной давности актуальнее, нет смысла раскапывать то, что случилось 10 лет назад!

Как мы видим, рынок сформировал слева свинг-лоу, давайте его отметим… Далее началось ралли, и он ушел от этой зоны достаточно далеко. Но вернулся обратно! И зашел за уровень предыдущего свинг-лоу. Причем зашел всего лишь на 2 пункта! Многие скажут – 2 пункта ничего не значат! Что ж, если вы тоже так считаете, то посмотрите, как отработал этот паттерн. Как я уже сказал, если судить по моему опыту, то сила пробоя не важна, важен сам факт его совершения.

Итак, я бы вошел на закрытии зеленого бара (красная стрелка справа). Чтобы рассчитать стоп, я добавляю на график ATR с периодом 24. Почему 24? Потому что форекс – это рынок, который открыт 24 часа в сутки. Так что я смотрю, какое расстояние он проходил в среднем за час. Значение ATR на этом баре равнялось 18 пунктов. Так что я бы просто отметил минимум свечи SFP, который в данном случае равнялся 1.0420, и вычел бы из него 18, – таким образом, мой стоп располагался бы на 1.0402.

Позвольте тут прояснить один момент… Это – стоп предельного риска. Что я под этим имею в виду? Этот стоп – он только для безопасности! Не обязательно дожидаться, пока цена до него дойдет. Этот стоп нужен только на случай, если рынок прямо-таки обрушится. Но если какая-то свеча закроется ниже минимума свечи, по которой мы входили, – я выйду из сделки. Даже если меня еще не вынесло по стопу! В данном случае главную роль играет именно закрытие за минимумом свечи паттерна SFP. Уровень прошлого свинг-лоу меня здесь уже не интересует, – его мы пробили! А стоп-лосс нужен только для безопасности и для расчета размера позиции.

Что насчет целей? Для определения целей я отталкиваюсь от других своих подходов, цели паттерном SFP не определяются. Цели могут зависеть от старшего таймфрейма. Если я торгую австралийский доллар на часовом графике, то при определении целей я первым делом задамся вопросом о том, а знаю ли я, куда цена пойдет на дневных графиках. Другими словами, есть ли у меня какой-то дневной перевес?.. Сейчас я не буду вдаваться в эти подробности, это – тема для будущего вебинара. Но если я не знаю, куда цена пойдет на дневных графиках, если у меня нет ничего, что заставило бы меня вести себя по-бычьи на дневном таймфрейме (это может быть, например, пин-бар или модель поглощения), то я не буду держаться за свою позицию! Я буду искать возможность выйти быстро! Куда я в таком случае поставлю свой тейк-профит? На FTA, «ближайшую проблемную зону» на графике! Всегда.

И она будет располагаться здесь, на уровне, проведенном по максимумам и минимумам графика (белая пунктирная линия). Сделка получается достаточно быстрая! Войдем на закрытии свечи SFP – 38, стоп на 02 (36 пунктов), цель на 66 (примерно 28 пунктов). Соотношение чуть похуже, чем 1:1. Тут есть еще один интересный момент… Позвольте показать вам другой, чтобы немного прояснить картину. Выведу сейчас на экран свою недавнюю сделку по Кабелю.

Окей, вот недавно проведенная мной сделка по Кабелю! Я освещал ее в своем твиттере. Тут я вошел в покупки. Что произошло? Свинг вниз, приличный свинг обратно, возврат к зоне, пробитие уровня лоу, закрытие сверху. Довольно-таки красивый разворот! Что еще можно подметить на этом графике? Уровень поддержки-сопротивления! На него опирались и предыдущие хаи, и предыдущие лоу. И угадайте, что… Вы можете проявить смекалку и закупиться на этом уровне при первом свинге вниз… Этому я тоже учу! До этого цена пробила уровень, вернулась к нему для скругленного ретеста, на котором вы входите в покупки, цена идет в сторону тейк-профита… Но куда же вы поставили свой стоп?.. Наверное, под уровень! И вот вас разводят на деньги, вынося по стопу. Что мы чаще всего слышим от ритейл-трейдеров?.. «О-о-о, мой стоп опять вынесли!». И вот почему! Потому что вы ставите свои стоп-лоссы под уровни! Вот их и выносят.

Когда я вошел тут в покупки, моей целью был уровень хая (пунктирная линия). К этому мы вернемся через секунду! Просто хотел обратить ваше внимание на то, что многим было бы очень комфортно войти в покупки, так как тут сформировался пин-бар. Но на самом деле, большие тени на свече SFP – это не очень хорошо. Хорошо – это когда тень сравнительно небольшая! Все, что нам нужно, – это пробой уровня лоу и закрытие над ним. Почему? Потому что мы считаем, что правы только до тех пор, пока ни одна свеча не закроется ниже минимума свечи SFP. А это значит, что чем больше будет ее тень, тем больше будет ваш стоп!

Когда этот паттерн сформировался, я подумал, что сетап просто отличный, так что я должен войти в покупки. Но когда я опубликовал твит со входом, – забавно! Все начали писать «о, здорово, вошел по пин-бару», «класс, отличный пин-бар». Но когда этот сетап только формировался, – клянусь, я молился о том, чтобы свеча не оказалась пин-баром! Буквально сидел и думал «пожалуйста, пусть это будет не пин-бар, пожалуйста, пусть это будет не пин-бар». Я хотел, чтобы свеча закрылась ниже, потому что так мой стоп оказался бы короче. Я знал, что тут велик шанс ралли, но я просто не хотел входить так высоко… Мне хотелось, чтобы свеча закрылась на пять-десять пунктов выше уровня.

Но сформировался пин! Я встал в покупки – и получил прибыль, закрывшись у уровня предыдущего свинг-хая. Стоп для безопасности я использовал тот же – по ATR с периодом 24. Самый простой способ увидеть, чему равнялся ATR на каком-либо баре, – нажать в терминале «Вид – Окно данных». Там будут отображаться и показатели индикаторов. Просто наводите курсор на нужную свечу – и получаете значение ATR, которое на ней было.

На этой конкретной свече ATR равнялся 18. Так что мы отступили бы от уровня минимума свечи (1.5799) 18 пунктов и получили бы стоп на 1.5781 (нижняя желтая пунктирная линия). Думаю, тут сразу становится понятно, почему мне не очень понравился этот сетап! Потому что входил я на 37. А стоп у меня стоял на 81, то есть равнялся 55 пунктам… А цель у меня была на двойных нулях – 63 пункта! При стопе в 55. Соотношение чуть-чуть получше, чем 1:1, но, очевидно, чем меньше ты платишь, тем лучше! Особенно когда торгуешь позициями приличного размера.

Есть один интересный парадокс, который имеет огромное отношение в том числе и к паттерну SFP… Если кто не знает, раньше я профессионально торговал фьючерсами, работал в проп-фирме, но после этого перешел к торговле из дома. Так вот, иногда там проводились небольшие сессии вопросов и ответов с крупными трейдерами, действительно крупными, которые зарабатывали по 100-200 тысяч в неделю. Время от времени они дарили нам несколько минут своего времени, и мы задавали им вопросы. Однажды одного действительно крупного трейдера попросили дать какой-нибудь короткий, но полезный и эффективный совет по торговле. Этот парень делал тогда примерно по 200 тысяч в неделею. Он сказал: «Да, у меня есть один совет, который поможет вашей торговле. Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы».

Если вы сейчас не поняли, – запишите, чтобы подумать об этом на досуге! Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы. Другими словами – ваши убытки должны быть небольшими! Именно поэтому я больше не торгую пин-бары. Именно поэтому, если я вижу великолепный уровень, – я покупаю сразу на нем! Прямо на уровне! Я не жду, пока сформируется пин-бар величиной в сотню пунктов. Я хочу входить прямо на уровне, сразу, а не после того, как цена от него уже улетела! Потому что, если уровень не выдержит, и цена его пробьет, – мне очень быстро станет ясно, что я был неправ. Но если вы покупаете на пин-баре… Взгляните еще раз на пин-бар из нашего последнего примера! И забудьте на секунду о паттерне SFP. Если бы вы вошли после этой свечи, как по обычному пин-бару, ваш вход оказался бы очень далек от уровня! Чтобы понять, что вы ошиблись, вам бы пришлось долго ждать, чтобы цена спустилась далеко вниз и только потом пробила уровень...

Да, как пишет Адриан, если говорить вкратце, то смысл заключается в наименьшем риске при наибольших возможных прибылях. Но многие трейдеры, опять же, склонны все делать наоборот! Может, сейчас вы мне не поверите, может, рассмеетесь, но мне доводилось видеть, как люди входят в покупки, например, на подобном пин-баре (да, я знаю, что он далековато от уровня) и говорят: «Так, ну, стоп-лосс я поставлю чуть ниже пин-бара. Я знаю, что торговать стоит с соотношением риска к прибыли 1:3, так что… Чему там будет равняться размер стоп-лосса умножить на три?..». И они выставляют свой тейк-профит далеко вверху, у самой границы графика! Как будто рынку есть дело до их соотношений рисков к прибылям!

Так что в идеале паттерн SFP не должен быть похож на пин-бар. Конечно, если сетап хороший, – можете рискнуть. Но не стоит радоваться пин-барам! Хорошо, когда тени небольшие. Позвольте показать вам другой пример. Заодно вы сможете составить представление о перевесах на дневных графиках…

Это – дневной график канадского доллара. Взгляните на паттерн SFP… Хорошая сделка! Пробили уровень – закрылись сверху. Это – один из примеров дневного перевеса. Мы ожидаем, что цена развернется и начнет расти. Если попытаться представить, куда может пойти рынок… В краткосрочной перспективе можно ожидать, что уровень, проведенный по минимумам предыдущего скопления свечей (верхняя белая пунктирная линия), при подходе к нему цены наверняка проявит какую-то силу.

Когда я получаю перевес на дневных графиках в виде паттерна SFP, для поиска более точного входа я обычно опускаюсь на часовой таймфрейм. Где нам станет понятно, что мы оказались неправы? Это станет ясно, если свеча закроется ниже минимума свечи паттерна SFP (нижняя белая пунктирная линия). Так что если мы войдем на дневных графиках, наш вход получился бы на 0.9897, на закрытии свечи SFP. А минимум – далеко внизу, на 43! До него целых 55 пунктов, а ведь свеча должна закрыться даже ниже! А теперь посмотрим, что происходило в тот день на часовом таймфрейме. Попробуем найти там сетап на вход в покупки, учитывая, что на дневном графике мы настроены по-бычьему.

Рынок формирует лоу, уходит от него наверх, возвращается обратно, пробивает уровень, – но закрывается выше! Вот это я и называю «вход максимально близко к тому месту, где станет понятно, что я оказался неправ». Отторговывая дневной перевес на часовых графиках, мы бы вошли в покупки на уровне 0.9849. Примерно в 8 пунктах от нашего уровня! С целью далеко вверху (белая пунктирная линия). Получается, мы торгуем часовой SFP в направлении дневного SFP. Стоп очень короткий – даже с учетом ATR с периодом 24! Почему? Взгляните, как близко мы к минимуму свечи! Так что длинные тени нам вовсе не нужны! Главное, – чтобы свеча не закрылась ниже уровня! Как я и сказал, все дело в ликвидности.

Так что, как мне кажется, отслеживать происходящее на более крупном таймфрейме – дело прибыльное. Увидев этот огромный SFP, я сразу же перейду на часовой график, чтобы найти более точный вход. Я могу закупиться на откате после пробоя уровня или на другом SFP. Но входы я предпочитаю искать именно на часовых графиках, потому что мне не нравится, что на дневном таймфрейме стопы часто оказываются достаточно внушительных размеров. Так что если вы торгуете на часовых графиках, стоит регулярно поглядывать и на дневные, чтобы понимать, где вы находитесь в общей картине. Потому что, как я говорю, не нужно много сделок, чтобы у вас на этом рынке дела шли хорошо!

Давайте посмотрим, чему тогда равнялся ATR… 16 пунктов! Получается, наш стоп находился бы на 41-16… Сколько это, 25? Я плохо считаю в уме. То есть, мы открываем сделку на закрытии свечи (49), из-за спреда вход оказывается на пару пунктов выше, то есть на 51… Стоп на 25 – размером в 26 пунктов. А цель – 75 пунктов. Соотношение 3:1! На самом деле, такое у меня бывает нечасто. Обычно соотношение рисков к прибылям у меня чуть-чуть получше, чем 1:1, – где-то 1,2:1. Выхожу в прибыль за счет винрейта! Но если появляется возможность войти в сделку с соотношением 3:1, – это просто прекрасно! Это соотношение зависит не от рынков, оно зависит от ваших входов! Наверное, некоторые из вас сейчас подумали: «Очевидно! Я и так это знаю». Но многие не знают! И совершают такие ошибки постоянно. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что люди не закрывают свою сделку, потому что цена никак не может дойти до их цели, выставленной исключительно по соотношению риска к прибыли. И это, наверное, самое нелепое, что я когда-либо видел!

Кроме того, я варьирую размер своих сделок, не превышая при этом определенного потолка агрессивности. Да, я это делаю! Если я нахожу часовой перевес в сторону дневного перевеса, – это для меня плюс! Дополнительное подтверждение. Так что я могу позволить себе немного повысить риски. Но потолок у меня есть! При наличии совершенно великолепного сетапа я рискую тремя процентами от депозита. Эта сделка – как раз такой случай! А если бы перевес был только часовой, без дневного, то я бы вошел с двумя процентами риска. Так что небольшая вариативность у меня присутствует! Но именно небольшая, что-то более серьезное сильно бы повлияло на итоговый результат. Но на лучших сетапах я склонен торговать более агрессивно.

Вот вам пример сделки в пятницу… Некоторые из вас знают, что я даже открыл рум в ночь с четверга на пятницу, чтобы предупредить всех об этом сетапе. Не знаю, многие ли из вас вошли по нему, но сетап этот был совершенно очевиден! Почему я показываю вам эту сделку на вебинаре по SFP, – расскажу через секунду.

Взгляните-ка… Очевидно, самое главное тут – длинный уровень, множество отскоков! Обратите внимание, что паттерн SFP тут тоже есть. Все ожидали продолжения восходящего тренда, но рынок откатывает, выбивает «слабые руки» и мгновенно уходит вверх. Но я эту сделку упустил! А дальше рынок спускается вниз, пробивает мой уровень, откатывает обратно к нему… Тут я вошел. Цена была 1393.75, мне удалось ухватить крупное падение. И вот что забавно! После этого я закрыл сделку, когда рынок был на подходе к минимумам, и написал всем: «Хорошая выдалась неделька! Все, я закончил торговлю, хороших всем выходных!». И пропустил вот это!

Снова вопрос – что здесь произошло? Достойный свинг вниз, хороший свинг вверх, мы отторговали снижение… А дальше рынок пробивает уровень предыдущего лоу и закрывается сверху. Опять же, это пин-бар! Так что сетап неидеальный. Но паттерн тот же самый! А дальше цена немедленно улетает вверх, обратно к уровню.

Тут можно подумать еще вот о чем… Если бы вы продали там же, где и я, на откате после пробоя уровня, но не догадались бы выйти внизу, – вы бы смогли использовать этот паттерн в качестве сетапа на выход! Нет смысла оставаться в продажах, когда знаешь, что грядет ралли. Если очень хочется продавать, – можете закрыться, а войти в продажи выше, по более выгодным ценам. Так что видеть рынок в черно-белых тонах – это неправильно! «Так, когда я нахожу этот паттерн, я покупаю (или продаю)». Нет, его можно использовать и для сопровождения открытых сделок! Причем в этом плане он – достаточно полезный инструмент!

Знаю, некоторые из тех, кто продавал, использовали вот эту цель, в самом низу! Предыдущий уровень хаев и лоу… Если бы вы тоже продали на синем уровне с целями в самом низу, – после формирования паттерна SFP вам не стоило бы оставаться в сделке! Напротив, вам стоило бы подумать: «Похоже, будет разворот, и меня выдавят из рынка». Особенно если учесть, что время было уже вечернее! Так что этот паттерн можно использовать и в качестве инструмента для трейд-менеджмента. Но, опять же, в этом примере мне не понравилось бы соотношение рисков к прибыли! Не люблю пин-бары. Но на появление паттерна все же стоит обратить внимание! Дам вам пример сетапа с хорошим коротким стопом. Давайте-ка посмотрим…

Вот график нефти. Обратите внимание на то, каким коротким тут был бы наш стоп! Что особенно важно для такого волатильного инструмента, как нефть. Свеча практически идеальна! И не нужно ее бояться! Пусть это и медвежья модель поглощения, которая пробила уровень поддержки. Многих это так испугало, что они не решились покупать! Наверное, именно поэтому эта сделка и оказалась такой удачной. На самом деле, часто лучшими оказываются именно те сделки, войти в которые было очень тяжело.

Мы бы закупились на закрытии красной свечи. Посмотрите, что произошло дальше! Мгновенное и резкое ралли. Кстати, забавная история! Эта сделка на самом деле случилась на новостях! Была опубликована новость о том, что США планируют выступить с заявлением, в котором они попросят Великобританию предоставить нефть из своих стратегических запасов. И цена буквально обрушилась к уровню! Сформировав паттерн SFP. Трейдеры из моего рума вошли в покупки. И тут вдруг следующая новость – никакого заявления не будет, все оказалось просто слухами! И цена выстрелила вверх. Кто-то скажет – паттерн тут не при чем, все дело в новостях! Но почему цена все же пробила уровень лоу?.. Почему не сформировала «двойное дно» или просто не остановилась прямо над уровнем?.. Создается впечатление, что перед такими движениями цена всегда пробивает уровень! Это меня завораживает. Но, конечно, этот сетап отрабатывает не всегда!

Вот вам еще один пример, достаточно интересный! Он хорошо иллюстрирует одну идею… На графике мы наблюдаем SFP. Уровень пробит, закрытие сверху, рынок ушел вверх… Но я бы не назвал это оптимальной сделкой. Тут нужно вернуться к тому, о чем я говорил в начале вебинара. Свинги должны быть глубокими, а точки разворота – основными! Не сказал бы, что какой-то из свингов слева можно назвать глубоким. Куда больше мне нравятся крупные движения! Уровни, проведенные по ним, кажутся мне более надежными. А этот пример больше похож на горизонтальное скопление cвечей! Откат был совсем небольшим, следовательно, в покупки я бы не вошел. Знаю, сделка закрылась бы с прибылью! Причем с весьма неплохой. Но я бы все-таки не стал закупаться!

А вот этот сетап справа мне нравится уже куда больше! Если бы только тень у свечи не была такой длинной... Взгляните только – куда уж длиннее! Опять же, тут тоже выходили новости. Давайте-ка посмотрим на ATR… На первом сетапе, на котором я бы не вошел, он равнялся 48 пунктам. 48 пунктов под 105.27… 104.79. А закрылась свеча SFP на 105.83. Так что нет, ту сделку я бы не открыл. Поэтому мне и нравятся стопы по ATR! Я их протестировал, они очень надежны. Они удержат вас в рынке, если цена вдруг решит еще раз обновить минимум.

Но насчет второго сетапа – по нему я бы тоже все-таки не вошел! Неважно, насколько хорошо он выглядел, я бы просто не стал «платить на входе». Это – снова к разговору о том, что в головах у большинства ритейл-трейдеров часто творится нечто прямо противоположное тому, что происходит у профессионалов. Рынок рисует новый максимум, – все хотят покупать! А профессионалы им продают… Рынок рисует огромный пин-бар, – ритейл-трейдеры в восторге! Они всегда любят пин-бары, ведь это прекрасный разворотный паттерн. Тогда как вам самом деле стоит думать: «Вот дерьмо! Это пин-бар. Было бы намного лучше, если бы свеча закрылась недалеко от уровня».

Вот это, по сути, мы и ищем! Обычно я прохожусь по всем своим графикам и определяю расположение основных свинг-хаев и свинг-лоу, просто чтобы быть в курсе. Я выбираю наиболее крупные свинги на торгуемых мной таймфреймах, – то есть на H1 и D1! И отмечаю их.

Вот тут, на дневном графике австралийца, основной точкой свинга будет вот эта (нижний горизонтальный пунктир). Потому что вот эти (два диагональных пунктира) я не расцениваю, как достаточно крупные. Может, они достаточно крупны для часового таймфрейма! Но не для дневного. А свинг-хай будет, пожалуй, здесь (верхний горизонтальный пунктир)… Что, конечно, достаточно далеко от текущей цены! Но это все же дневные графики. После них я спускаюсь на часовой таймфрейм и делаю все то же самое. Где, очевидно, сетапов намного больше! Начинаю размечать с самых крупных свингов и постепенно оказываюсь все ближе к цене.

А теперь давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Пара вопросов у нас уже есть!

Да, я открываю сделки по паттерну SFP, если он опирается на уровень только лишь одного свинг-хая или свинг-лоу! Если мне кажется, что точку свинга вполне можно назвать ключевой на графике, – я ее отторгую! Еще мне нравится, когда рынок при этом выходит за пределы своего ATR, но это не обязательно. Если цена вернулась к зоне и сформировала паттерн SFP, – мне этого достаточно! Так что, отвечая на ваш вопрос, Мэтт, если это – второй подход к уровню, то да, я буду его торговать! Давайте попробуем найти пример на графиках.

Опять же, это – сделка, которую мало кто открыл! Вот вам уровни хаев – просто прекрасные! Рынок делает движение вверх, возврат, еще одно движение вверх, еще один возврат… Я бы вошел в рынок вот здесь (левая красная стрелка), это я называю «вход по слепому движению». Рынок оттолкнулся – и началось ралли! Не очень большое, но все-таки ралли. А потом рынок вернулся – и нарисовал паттерн SFP (правая красная стрелка), то есть произошла неудачная попытка сформировать новый свинг-лоу... Когда торгуешь не уровень, а только одну отдельную свинг-точку, нужно быть более осторожным. Для этого свинг должен быть действительно большим! Но если мы торгуем важный уровень типа этого, – наличие огромных свингов уже не так важно. Опять же, обратите внимание, что после нашего входа по SFP цена совершила еще одну попытку сформировать новый минимум, но наш стоп по волатильности помог нам не вылететь из позиции. Что обязательно случилось бы, если бы мы использовали обычные стопы под минимумом свечи.

Позвольте показать вам на этом графике еще кое-что интересное… Некоторые торговали еще и вот этот паттерн. Но это – не лучший выбор. Почему? Потому что при торговле этого паттерна вам нужно попытаться представить, где именно на графике все трейдеры и аналитики начнут мыслить по-бычьи. Они не станут бросаться покупать только из-за пробоя одной свинг-точки! В особенности, если совсем рядом есть еще одна крупная свинг-точка чуть-чуть выше. Так что не стоит слепо торговать каждый паттерн! Нужно искать крайние максимумы и минимумы, которые заманят в рынок множество покупателей или продавцов. Так что когда какой-то внутренний свинг находится по соседству с более крупным свингом… Особенно если эта зона очень похожа на флет… Ориентироваться лучше на основной хай.

Роза задает интересный вопрос: что важнее, одиночные свинг-точки или сильные уровни поддержки-сопротивления? Мне больше нравятся свинг-точки! А еще мне нравится второй возврат к уровню, как на этом примере с австралийцем. И мне не очень нравится торговать паттерны SFP, которые формируются на уровнях со множеством свинг-точек. Сейчас покажу, что я имею в виду…

Скажем, происходит вот что… Появляется хай, рынок откатывает, появляется, может, чуть более высокий хай, рынок снова откатывает, потом – еще один чуть более высокий хай, может, даже с закрытием над зоной, рынок откатывает, возвращается к зоне – и наконец-то формирует SFP… Вот такой паттерн мне бы не захотелось торговать! Мне кажется, не стоит торговать по уровням, которые получили от цены слишком много ударов. Когда она подходит к уровню уже в пятый раз, – такие сделки меня не особенно интересуют… Потому что, как мне кажется, когда цена раз за разом бьет по уровню, – это, как правило, знак того, что ей очень хочется пробить его. Но SFP – паттерн очень дискреционный! Так что иногда даже такой его вариант может выглядеть неплохо. Но в целом все же я бы сказал, что если цена ударила по уровню уже несколько раз, – я бы на месте новичка вел себя очень осторожно. Лучше торговать либо варианты с одной свинг-точкой, либо варианты, где уровень был атакован только пару раз.

Хантер, не могу назвать минимального количества баров между SFP и предыдущим свингом! Но, как я и сказал, самое важное – это свободное пространство. Действительно, это прозвучит очень дискреционно, но график должен выглядеть «правильно». Он должен выглядеть так, чтобы нам становилось понятно, что перед нами – полноценный свинг! А если его не было, то входить на каком-нибудь маленьком свинге просто нет смысла.

Окей, вот это – великолепная сделка! Именно это я и подразумеваю, когда говорю «полноценная свинг-точка». Взгляните на рынок – он рисует новый хай и закрывается на один пункт ниже уровня. То есть рынок совершает резкое движение вниз, – а потом резко поднимается вверх! Тут нет никакого «минимального количества баров», это просто – огромный свинг! Нельзя определить какое-то точное число, например, восемь. В этом примере за восемь баров ничего бы просто не успело произойти! Главное, – свинг должен производить впечатление глубокого. Этот сетап особенно хорош наличием гэпа, который не успел закрыться. И тем, что рынок из-за этого гэпа и сильного движения после него уже вышел за пределы своего ATR! Тут надо было входить, никаких сомнений! Как вы видите, небольшие свинги меня не интересуют. Давайте найдем какой-нибудь пример небольшого свинга…

Вот, например (правая часть графика). Правда, паттерн SFP тут не сформировался, но если бы сформировался, – я бы не стал его торговать. Как по мне, свинг выглядит недостаточно большим! Плюс здесь нет никакого уровня. Если продлить уровень свинга влево, станет видно, что тут нет ни одной причины закупиться, это – просто небольшая точка свинга.

Чего не скажешь о левой части графика! Пусть этот свинг нельзя назвать значительным, но сетап уравновешивался тем, что там у нас был весьма достойный уровень, то есть входили мы в хорошей зоне, где в покупки вошло немало трейдеров, которых потом вынесло по стопам. Это легко представить, глядя на график! В то время как справа у нас имеется просто один небольшой откат, там нет ни сильного уровня поддержки-сопротивления, ни глубокого свинга.

Если хотите научиться отличать «достойные» свинги от всех других, – я не шучу, когда советую вам подписаться на популярных технических аналитиков! На самом деле, таких не так уж и мало. Не хочу очернять ничьи имена, но попробуйте найти их и подписаться на них в Twitter! Они сами расскажут вам обо всех основных свинг-точках. А вы сможете буквально торговать против них! Они будут писать: «Когда рынок пробьется к такой-то зоне, – будем искать покупки». А вы ищите продажи! Те твиты, которые я показал вам ранее, – это реальные твиты серьезных авторитетов технического анализа, без шуток! На самом деле, многие их трейды действительно отрабатывают! Проблема только во входах. Потому что, опять же, они используют стандартное определение тренда, которое на этих рынках не работает! Потому что тут постоянно выносят стопы, – бывает, по два раза!

Как раз читаю ваш вопрос, Роу… Важен ли таймфрейм? Тут забавная ситуация! У каждого свои правила торговли. Некоторые трейдеры вам скажут: рынок абсолютно ликвиден! Ну, не ликвиден, в смысле, он никогда не останавливается! Можно говорить о часовом таймфрейме, можно о пятиминутном, но разделение на таймфреймы – это просто разбивание рыночной информации на отдельные равные кусочки, которые мы в состоянии обработать. Само собой, рынок не закрывается и не открывается заново каждые пять минут!

Так что действительно, можно спросить, большой ли смысл имеет закрытие над уровнем, если самое главное – это его пробитие и разворот. Пусть я и дискреционный трейдер, но я очень люблю правила! Так что лично мне гораздо приятнее торговать только те сетапы, в которых цена откатывает обратно и закрывается за уровнем именно на том таймфрейме, на котором я торгую. Ваш вопрос я прокомментировать не могу, потому что не обладаю нужным опытом. Но я все же склонен считать, что закрытие свечи под уровнем свинг-хая или над уровнем свинг-лоу – это свойство очень надежных паттернов. Мне известно, что некоторые добиваются просто небывалого винрейта, торгуя глубокие свинг-точки и используя эту методологию установки стопов.

Грэхем спрашивает, могу ли я побольше рассказать об FTA. Это – отдельная тема, которой мы посвятили один из вебинаров, проводившихся в прошлом месяце. Но для меня FTA – это ближайшая очевидная точка структурной поддержки или сопротивления. При торговле SFP это будет ближайшим местом, где рынок, вероятно, развернется. Если подходящего уровня найти не удается, это будет уровень предыдущей точки свинга.

К примеру, если бы я вошел в покупки по этому паттерну SFP, то тейк-профит я бы поставил на уровень хая, так как никаких серьезных уровней сверху не наблюдается. Можно, конечно, провести уровень по скоплению пиков слева, но серьезным его не назовешь! Так что здесь я бы ориентировался на локальный максимум. Но, очевидно, если у вас на пути будет какой-то ключевой уровень, – вам придется выйти на нем! Или лучше будет сказать – я бы вышел на нем. Но, как уже говорил, важно учитывать, какой таймфрейм вы торгуете, потому что можно прибегнуть к одному приему… Так как этот вебинар уже можно считать оконченным, пожалуй, обсудим это в подробностях позже, но есть один интересный прием! Если на часовых графиках в конце торговой сессии сформируется SFP, – вы можете посмотреть, не закроется ли рынок так, чтобы SFP образовался и на дневных графиках.

Давайте посмотрим на EURJPY. Это – дневной график, на нем сформировался свинг-хай (109.950), после которого цена развернулась и прилично откатила.

Если мы переместимся на часовой таймфрейм, то можем обнаружить и отторговать часовой паттерн SFP, сформировавшийся на уровне этого дневного хая. Это – не самый лучший пример, потому что сетап сформировался в пятницу, причем поздно – в четыре часа вечера. В это время я сделки уже не открываю. Но давайте предположим, что это произошло в среду! В пять-шесть часов вечера. Если паттерн SFP формируется в конце торговой сессии на уровне основного дневного хая, и вы по нему входите в продажи, – существует вероятность, что часовой SFP окажется и дневным SFP, что позволит вам использовать гораздо более крупные цели! Например, вы входите, цена немного откатывает вниз, но так и не доходит до FTA на часовом таймфрейме, например, вот тут (белая пунктирная линия). Но вдруг вы видите, что SFP формируется и на дневных графиках, а вы по-прежнему находитесь в продажах! В этом случае стоит пересмотреть свои цели. Для сопровождения таких сделок я переключаюсь на дневные графики. Так что FTA будет зависеть еще и от таймфрейма!

По сути, Уэйдс, SFP – это только один из паттернов, которые я отслеживаю. Я каждый вечер проверяю, не произошло ли неудачного пробоя каких-нибудь из основных свинг-хаев или свинг-лоу. Если я найду SFP на дневном графике, то приму решение, что на следующий день я буду искать сделку в том же направлении на часовом таймфрейме. Цель буду использовать дневную! Потому что паттерн я обнаружил на дневном графике. Но вход будет на часовом таймфрейме, как и стоп-лосс! При этом торговать я буду дневной перевес. Но часовые SFP я торгую и без дневного перевеса! Просто такие сделки проходят намного быстрее.

Нет, объемы я не отслеживаю… Вообще на них не смотрю.

Так, чтобы прояснить вопрос со входами, покажу еще один пример… Давайте вернемся к нашему примеру с нефтью. Сейчас накину на график ATR с периодом 24 и посмотрю, чему он равнялся на нашем SFP… 48 пунктов. 48 пунктов я вычту от цены минимума! Не от цены входа, не от цены закрытия бара, а от цены минимума бара, который и является паттерном SFP. Вошел бы я точно на уровне цены закрытия! Но стоп я поставил бы на 48 пунктов ниже минимума бара. Здесь он равняется 104.29. Я бы отнял 48 пунктов, – это и стало бы моим стопом! А насчет целей – в этом примере я поставил бы тейк-профит на FTA. Где здесь была бы FTA? Вот тут, на лоу всех этих баров (белая пунктирная линия). Так вышло, что прибыль в этом случае равнялась бы 100 пунктам! Причем цель была бы достигнута за три минуты – быстрейший результат! Это, конечно, обусловлено новостями. Именно такой трейд-менеджмент я бы использовал в этом случае.

Саймон, ниже я не спускаюсь! Торгую только на дневных и часовых графиках. Лично мне там сетапов хватает! Больше мне и не нужно, так что ниже я не спускаюсь. Но я знаю, по крайней мере, двух трейдеров, которые несколько месяцев назад начали торговать SFP на пятиминутных графиках, и дела у них идут очень неплохо. Конечно, я никому не советую торговать пятиминутки, но этот паттерн будет работать у вас на любом таймфрейме, если вы научитесь его распознавать. А как научитесь, – я бы всем посоветовал начать его отслеживать! Потому что это полностью преобразит ваш подход. У меня в этом нет никаких сомнений. Но для этого вам придется наловчиться определять эти свинг-точки! Ищите глубокие свинги! Свинг-лоу – пробой уровня вниз, закрытие свечи сверху, свинг-хай – пробой уровня вверх, закрытие свечи снизу. И постарайтесь не слишком радоваться пин-барам! Они здесь не нужны. Единственный необходимый критерий – пробой уровня и возврат с закрытием свечи. 5-6 пунктов – отлично! Нет необходимости, чтобы рынок отвергал цену на сотню пунктов. Как я и сказал, когда вы станете хорошо торговать этот паттерн и выйдете по нему в плюс, то появление пин-баров начнет вас разочаровывать!

Майк, хороший вопрос! Но я в последнее время торгую этот рынок не особенно активно. Забавно, но эта стратегия хороша тем, что она просто великолепно работает при флете, где большинство трейдеров испытывают затруднения. Они хорошо справляются с торговлей по тренду, но вот когда начинается фестиваль пил и боковиков, – дела начинают идти скверно! А эта стратегия так хорошо работает в боковике! Просто до нелепости хорошо. Но! Я обнаружил, что особенно хорошо она работает на USDCAD. Хотя если вы посмотрите на его дневной график, то поневоле зададитесь вопросом «почему?». Она хорошо работает на всех рынках, никаких сомнений! Не буду говорить вам «USDCAD – лучший, так что торгуйте только его»! Но по USDCAD винрейт этой стратегии у меня и правда высокий. На этой паре вынос стопов происходит постоянно! Как я и сказал, когда вы научитесь торговать по этому сетапу, вы будете поражены! Не буду говорить «надеюсь, что это откроет вам глаза», потому что никаких надежд я не испытываю, я искренне полагаю, что когда вы начнете различать на графиках этот паттерн, – вас поразит, как часто на рынке появляются торговые возможности! Как часто появляется этот паттерн, как часто трейдеры входят и попадают в ловушку, – раз за разом… Но, конечно, особенно часто это случается на USDCAD.

Джейси, вход происходит сразу же после закрытия бара. Какой бы SFP вы ни торговали, входить нужно прямо на закрытии. Давайте покажу еще один пример…Они повсюду! Но дам вам вот этот. Так уж получилось, что я прямо сегодня ожидаю появления сетапа вот здесь, на USDJPY! Видите этот уровень? 81.85!

Хороший уровень, который раньше был уровнем сопротивления! Видите, как рынок вернулся к нему для тестирования после пробоя? Немного не дошел, правда, но сформировал хороший свинг-лоу! Если на его уровне появится SFP, – планирую встать в покупки! Это будет отличной возможностью. Так что входить нужно на закрытии бара SFP со стопом по ATR, который будет стоять под минимумом. Сейчас найду пример… Давайте откроем USDCAD!

Окей, вот – точка свинга! Отметим уровнем максимум цены (желтый пунктир). Справа – SFP. Видите, как большая зеленая свеча закрылась под уровнем? Вот после закрытия мы сразу и входим рыночным ордером! Иногда те, кто любит схитрить, спрашивают: а нельзя ли входить отложенными ордерами, ставя их на уровень сразу после пробития? Ведь это позволит уменьшить размер стоп-лосса! Кто-то вообще спрашивает, нельзя ли входить по рынку уже после ложного пробоя уровня, раз уж они случаются так часто. Да, тут можно экспериментировать. Подходов масса! Но цель этого вебинара – рассказать вам, как этот паттерн торгую лично я. А я вхожу на закрытии бара. Как закрывается, – сразу же открываю сделку! Давайте добавим ATR с периодом 24… На этом баре он равнялся 13 пунктам. Максимум – 1.0035, стоп на 13 пунктов выше – 1.0048. Конечно, к этому придется добавить и спред, его необходимо учитывать. Стоп у меня будет на красной пунктирной линии, цель – на FTA (белая пунктирная линия). Вы наверняка думаете: «Вот хитрец! Поставил тейк-профит туда, куда цена действительно дошла». Но взгляните на все эти максимумы свечей слева!

Если вам не нравится соотношение рисков к прибыли, – не торгуйте! Конечно, нелогично брать сетапы с целью в 10 пунктов и стопом в 50. Однако я обнаружил, что винрейт у этого сетапа очень высокий. И под «очень высоким» я подразумеваю значение около 90%. Если не верите, – как я и сказал ранее, просто начните их отслеживать! А раз винрейт такой высокий, иногда я беру и те сетапы, в которых риски немного выше, чем цели. Конечно, ненамного! Повторюсь, глупо рисковать 50 пунктами, чтобы сделать 10. Но нет нужды и брать только те сделки, в которых цели в два раза больше рисков! Иногда я вхожу и с соотношением хуже, чем 1:1. Если сетап хорош, я достаточно комфортно себя чувствую и в сделке с соотношением 0,8-0,9:1.

Надеемся эта статья доставила вам удовольствие, работайте над собой, улучшая свою систему и не останавливайтесь на пути к цели!


BTA Trading | Web | Telegram | Instagram | YouTube

Beyond Technical Analysis За гранью технического анализа.